Нассим Николас Талеб — экономист, трейдер и писатель. Таллеб известен как человек, изучающий влияния случайных событий на экономику и биржевую торговлю, а также механизмы торговли производными финансовыми инструментами. Благодаря своим прогнозам Талеб заработал несколько миллионов долларов во время финансового кризиса в 2007-2008 годах.
Чёрный лебедь — Обзор книги
Человек очень часто трактует различные события, происходящие с ним, неверно. Мы делаем неправильные выводы, строим некорректные причинно-следственные связи и обожаем всё упрощать. А в это время история готовит нам встречи с Чёрными лебедями…
Чёрные лебеди и исторические процессы
Кто такие эти Чёрные лебеди? Так называют события, которые:
– аномальны (ничего не предвещало их в прошлом);
– способны воздействовать;
– человек придумывает им объяснения, после чего события становятся предсказуемыми.
История движется вперёд скачкообразно, хотя люди до сих пор в большинстве своём уверены, что изменения происходят постепенно. Грубо говоря, изучая исторические процессы, человек занимается самообманом. Проблема далеко не в самом событии и его природе, а в том, как мы его воспринимаем.
Два типа профессий и случайности
Случайные переменные могут быть разными. Как профессии, которые могут быть масштабируемыми и немасштабируемыми. Отличия масштабируемости и немасштабируемости приводят к двум типам случайностей. Обычно события оказывают незначительное влияние на общий исход дела. Если выборочная совокупность велика, единичное событие не особо повлияет на сумму.
В первом случае балом правят предсказуемость, рутинность и коллективность, а во втором – непредсказуемость, случайность и единичность.
Проблема индукции
Как предсказать события будущего, основываясь на событиях прошлого? Можно сколь угодно долго наблюдать за конкретной переменной и на основе полученных данных сделать прогноз. Но вдруг в один прекрасный день произойдёт то, чего никак нельзя было ожидать – прилетит Чёрный лебедь! И когда такое событие наступает, люди начинают строить новые прогнозы в той же области, где этот Лебедь появился. И совершают тем самым ошибку, потому что игнорируют все другие области. Чёрные лебеди будут продолжать находиться за границами понимания, пока мы будем уверены, что прошлые наблюдения показательны для будущего.
А если говорить прямо, то с Чёрным лебедем сталкиваются только лохи. Проблема зависит от уровня ожиданий человека. Если верить, что вы никогда не столкнётесь с Лебедем, можно автоматически стать лохом. Вот ещё несколько распространённых ошибок человечества:
– люди предпочитают судить о невидимом, выдёргивая фрагменты из картины увиденного;
– люди думают, что вероятность возникновения Чёрных лебедей определена;
– люди обращают внимание на слишком узкий круг Лебедей, не желая его расширять, и т. д.
Важность отрицания
Мы очень часто считаем два утверждения взаимозаменяемыми, хотя это далеко не так. А ещё получаем в школе хорошие оценки, а в повседневной жизни ведём себя, мягко говоря, не на пять с плюсом. Все человеческие реакции зависят от контекста. Поэтому задачи на логику иногда можно решить на уроке за две минуты, а в быту понадобится гораздо больше времени.
Этот процесс имеет две направленности:
– когда лучше учиться на практике, чем в теории;
– когда лучше усвоить теорию, а затем практиковаться.
Под известную человеку теорию он начинает подгонять факты, получая доказательства. Говоря о своих заслугах, будет перечислять удачные дела, не называя те, которые не были закончены. Но подтверждающие факты – это далеко не всегда доказательства. К истине можно приблизиться, если ориентироваться на отрицательные примеры, а не подтверждающие. По этой причине, заявляя что-то, важно искать данные, которые продемонстрируют неправоту. Люди вообще привыкли постоянно обманывать себя!
Искажение нарратива
Очередная проблема человека – искажение нарратива (знания). Мы любим упрощать и сводить всё к минимуму, отдаём предпочтение сжатым историям вместо необработанной правды.
Мыслительная деятельность человека делится на два типа:
– эмпирическая;
– рационалистическая.
Когда мы думаем, что мыслим рационально, а на самом деле это происходит эмпирически, возникают ошибки. Человек не может осознавать свои реакции, и эмпирическая система действует самостоятельно, без его ведома. Непонимание Чёрных лебедей происходит из-за функционирования эмпирической системы (нарратива), а эмоции предсказывают неверную вероятность событий.
Линейность и нелинейность
Внимание человека всегда концентрируется не на важном, а на осязаемом. Мы воспринимаем мир линейно, в то время как он далеко не такой. Линейные зависимости очень просты: чем больше денег вложено в банк, тем больше прибыль. С нелинейными всё сложнее: выпил бутылку газировки – получил удовольствие, но канистра воды вряд ли воспримется так уж положительно.
В нашем мире результат никогда не будет распределяться равномерно – ведь есть Чёрные лебеди. Обычно их появления никто не ждёт, но что будет, если целенаправленно ждать какого-то события? Когда случайность становится смыслом, человек живёт надеждой. Но возникновение Лебедя вызывает диспропорцию в отрицательных и положительных последствиях. Можно ждать и так и не дождаться. Помните: если вы сами находитесь в погоне за Чёрными лебедями, обзаведитесь поддержкой – найдите соратников. Действия в одиночку вряд ли приведут к успеху.
В итоге всех людей можно разделить на два типа:
– одни не имеют представления, что скоро случится беда;
– другие подготавливаются к событиям, которых никто не ждёт.
Скрытые свидетельства
Скрытые свидетельства мешают человеку понять, что порой у событий нет никаких очевидных причин, которые мы постоянно создаём. Любое «потому что» не может подтверждаться историей. Оно обязано проходить через экспериментальное подтверждение!
Игровая ошибка
Человека, мышление которого заковано в рамки, можно назвать ботаником. Неботаники гораздо больше понимают жизнь и с лёгкостью находят выход из сложных ситуаций. Люди с «закупоренным» разумом могут порождать Чёрных лебедей – это очень серьёзная проблема. Неопределённости, с которыми мы сталкиваемся на экзаменах или в играх, и те, что существуют в реальной жизни, абсолютно разные. Такое явление именуется игровой ошибкой.
В реальности никто из нас не осведомлён о всех шансах. Более того, человек очень часто недооценивает роль случая. Мы привыкли опираться на теорию вероятности и приводим в качестве примера азартные игры. Но факторы, которые на самом деле могут оказать влияние на исход дела, не имеют ничего общего с играми и непрогнозируемы.
Пр
огнозирование и типы специалистов
Что ещё мешает людям делать правильные выводы и оценивать мир таким, какой он есть:
– самонадеянность в оценке своих знаний;
– проявление этой самонадеянности в прогнозировании.
Люди привыкают к своему мнению и меняют его с большим трудом. Даже если какие-то доказательства разнесут в пух и прах теорию одного человека, он всё ещё будет верить себе. Понимание затрудняет информация, и часто чем её больше, тем очевиднее вред. Об этом можно судить, если обратиться к примеру специалистов.
Специалистов можно разделить на два типа:
– самонадеянные при наличии некоторых знаний;
– самонадеянные и некомпетентные.
Прогноз и новшества
Самые важные исторические открытия, как правило, непредсказуемы. Чтобы прогноз будущего был корректным, необходимо учитывать появление в этом будущем различных новшеств. Если эти новшества предвидеть, то получается, что вы и являетесь их первооткрывателем. Но крайне сложно представить себе изобретения, которых нет, иначе они бы уже существовали.
Социальным прогнозам также не может быть веры, ведь вряд ли можно с точностью знать, как будут действовать разные люди. Какие причины заставляют людей заниматься планированием? К этому нас побуждает сознание. И вообще мы всегда предпочитаем обращаться к экспертам, даже если их априори не может быть в данной области.
Опыт прошлого
Человека, который привык со скептицизмом относиться к своим знаниям, можно назвать эпистемократом. Он постоянно размышляет и не боится сказать, что чего-то не знает. Если бы миром правили такие люди… Утопия чистой воды! Хотя есть вещи, в которых сомневаться как раз не нужно.
Людям сложно представить, что прошлое и будущее асимметричны. Такая неосведомлённость не позволяет уловить аналогию между тем, что будущее – это прошлое, а прошлое – это несколько раннее прошлое. Мы считаем, что день завтрашний будет примерно как вчерашний и не видим разницы между прошлыми прогнозами и тем, как всё вышло в действительности.
Прогноз оказывается неверным, потому что люди не хотят погружаться в прошлое, анализировать своё состояние и уже совершённые поступки. Наше сознание заблокировано, мы слепы, и именно поэтому редко обращаемся к прежнему опыту.
В теории каждое событие обладает свойством случайности, однако на практике это неполная информация, наше незнание.
Чтобы последствия влияния Чёрных лебедей свелись к минимуму, необходимо мыслить нешаблонно. Знание следует превращать в действие, и нужно задуматься, чего оно стоит. Лебеди нападут только тогда, когда им позволено это сделать. Но если человек что-то создаёт сам, он сам этим и управляет. Именно это и должно стать вашей целью! Кстати, ваше появление на свет тоже в какой-то степени случайность, значит, и вы сами – Чёрный лебедь!
Мы живем в мире, где события стремительно сменяют друг друга. Если раньше переход от одной формы организации общества к другой мог занимать столетия, то сейчас каждое новое десятилетие представляет собой, по сути, другую эпоху. Только за последние 20-30 лет планета пережила больше потрясений, чем за всю историю человечества. Многие явления не только совершенно не подчиняются каким-либо законам логики или математики, но превосходят по своей непредсказуемости даже произведения авторов-фантастов.
Об авторе
Автор произведения Нассим Николас Талеб – родившийся в Ливане и выросший и получивший образование в США экономист и трейдер. В 83-м году прошлого века он стал обладателем степени MBA Уортонской школы бизнеса, а также защитил докторскую диссертацию в сфере экономики. С 2008 года Нассим Талеб читает лекции по анализу степени риска в нью-йоркском Политехническом институте.
Как ученый Талеб специализируется на изучении влияния непредсказуемых и случайных факторов на события в экономике и истории. Все годы своей трудовой деятельности писателя и трейдера он успешно совмещает научный подход, богатый практический опыт и нестандартный взгляд на ситуацию.
Автор уверен, что современные экономические и математические методы, построенные на рациональных рассуждениях и статистических данных, не позволяют нам видеть причинно-следственные связи такими, какие они есть. Напротив, такой однозначный подход искажает знания об окружающем мире и порой заставляет принимать неверные решения.
«Осознание того, как действовать в условиях неполноты информации, — главная и самая насущная задача человека»
Помимо научной карьеры Талеб зарекомендовал себя как успешный трейдер: в разное время он состоял в руководстве как лондонских, так и нью-йоркских брокерских контор, а также торговал на бирже, а в данный момент владеет собственной инвестиционной компанией.
Кому пригодится книга Черный лебедь
Книга «Черный лебедь» будет интересна всем, кто так или иначе связан с математикой, экономикой, философией. Ее будет интересно читать не только профессиональным биржевым маклерам и прочим работникам финансовой сферы, но и тем, кто хочет лучше понимать причинно-следственные связи исторических событий, потрясающих мир своей внезапностью.
Талеб повествует о том, как всего один незначительный случай, которого никто не ждал, может перевернуть жизнь миллионов людей. Автор не пытается разложить все по полочкам и составить свод правил, которым должны подчиняться абсолютно все процессы в окружающем мире. Его книга не о том, как предсказывать будущее, а о том, как научиться жить, не зная, что впереди.
Когда «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» появился на прилавках книжных магазинов, он на протяжении семнадцати недель фигурировал в списке бестселлеров по версии «New York Times «. Книга была переведена на 27 языков и побила все рекорды продаж, также была выпущена аудиокнига. Нассим Талеб стал известен далеко за пределами Уолл-стрит. Мысли, изложенные автором, далеко не новы, но он дает возможность читателю по-новому взглянуть на то, что происходит вокруг, увидеть хаос в этом упорядоченном мире, осознать масштабы его непредсказуемости.
При знакомстве с произведением читателю передается философский и немного саркастический настрой автора. Талеб прекрасно владеет искусством иносказания, в книге множество красочных метафор. Безусловно, наибольший интерес она вызовет у риск-менеджеров и всех, кто в своей профессиональной деятельности сталкивается с непредсказуемыми факторами. Нассиму Талебу удалось увидеть закономерность в хаосе, и этими знаниями он делится со своими читателями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Очень кратко Советы известного экономиста-аналитика учат добиваться успеха, не полагаясь на везение и интуицию, просчитывать варианты и учитывать события и риски, кажущиеся невозможными.
«Чёрные лебеди» - это события, вроде бы, невозможные, но происходящие
Талант человека - превращать все сигналы окружающей среды в значимую информацию. Это позволило создать научный метод, философствовать о природе бытия и изобретать сложные математические модели.
Наша способность размышлять о мире и управлять им вовсе не означает, что у нас это хорошо получается. Мы склонны узко мыслить в своих представлениях о нём. Придя к какому-либо суждению, мы мёртвой хваткой цепляемся за него.
Человеческие знания постоянно увеличиваются, и столь догматичный подход не эффективен. Двести лет назад врачи и учёные были абсолютно уверены в своих знаниях медицины, но только представьте, что, обратившись к врачу с жалобами на насморк, вам выписывают рецепт на пиявок!
Уверенность в суждениях заставляет выводить концепции за рамки системы понятий, принятой нами за истинную. Как понять медицину, не зная о существовании микробов? Можно придумать разумное объяснение болезни, но оно будет ошибочным из-за отсутствия важной информации.
Такое мышление может привести к неожиданным сюрпризам. Иногда события удивляют не потому, что они случайны, а потому, что наше мировоззрение слишком узкое. Такие сюрпризы называются «чёрными лебедями» и могут заставить нас пересмотреть картину мира.
Прежде чем человек впервые увидел чёрного лебедя, все предполагали, что они бывают только белыми. Белый цвет считался их неотъемлемой частью. Увидев чёрного лебедя, люди в корне изменили представление об этой птице. Чёрные лебеди - столь же обыкновенное явление, как лебеди белого цвета, и столь же роковое, как банкротство из-за падения фондового рынка.
«Чёрные лебеди» могут иметь судьбоносные последствия для тех, кто слеп к ним
Эффект «чёрного лебедя» не одинаков для всех. Некоторые могут серьёзно пострадать от него, а другие его даже не заметят. Важен доступ к соответствующей информации: чем меньше вы знаете, тем больше риск стать жертвой «чёрного лебедя».
Пример. Представьте, что на скачках вы поставили на любимую лошадь по кличке Ракета. Из-за телосложения лошади, её списка наград, мастерства жокея и вялой конкуренции вы ставите все деньги на её победу. А теперь представьте своё удивление, когда Ракета не только не побежала после старта, но предпочла просто лечь. Это «чёрный лебедь». Учитывая имеющуюся информацию, Ракета должна была выиграть, но почему-то вы потеряли все деньги. Напротив, владелец Ракеты разбогател, поставив против неё. В отличие от вас, он знал, что Ракета объявит забастовку в знак протеста против жестокого обращения с животными. Это знание спасло его от «чёрного лебедя».
Влияние «чёрных лебедей» может затрагивать не только отдельных людей, но и целые общества. В таких случаях «чёрный лебедь» может изменить мир, воздействуя, например, на философию, теологию и физику.
Пример. Коперник предположил, что Земля не является центром Вселенной, и последствия оказалась колоссальными: открытие ставило под сомнение как авторитет правящих католиков, так и самой Библии.
Впоследствии этот «чёрный лебедь» положил начало нового европейского общества.
Нас очень легко запутать даже элементарными логическими ошибками
Люди часто ошибаются, делая прогноз на основе того, что знают о прошлом. Считая, что будущее является отражением прошлого, мы заблуждаемся, потому что много неизвестных факторов идёт вразрез с нашими предположениями.
Пример. Представьте, что вы индейка на ферме. На протяжении многих лет фермер кормил вас, холил и лелеял. Ориентируясь на прошлое, нет никаких оснований ожидать изменений. Увы, на День благодарения вас обезглавили, зажарили и съели.
Делая прогнозы на основе прошлого, мы ошибаемся, и это приводит к серьёзным последствиям. Подобным заблуждением является когнитивное искажение, когда мы ищем доказательства только уже существующих убеждений.
Мы не принимаем информацию, противоречащую тому, во что мы уже верим, и вряд ли будем проводить дальнейшее исследование. Но если решим разобраться, то будем искать источники, оспаривающие данную информацию.
Пример. Если вы твёрдо уверены, что «изменение климата» - это тайный сговор, а потом увидите документальный фильм под названием «Неоспоримые доказательства изменения климата», вполне вероятно, вы очень расстроитесь. И если вы станете искать информацию в Интернете, в условиях поиска вы укажите «изменение климата - обман», а не «доказательства за и против изменения климата».
То есть мы невольно делаем неправильные выводы: это заложено в нашей природе.
Наш мозг группирует информацию способом, мешающим делать точные прогнозы
В ходе эволюции человеческий мозг научился классифицировать информацию так, чтобы выжить в дикой природе. Но когда нам необходимо обучаться и быстро адаптироваться к опасной обстановке, такой способ совершенно бесполезен.
Неправильная классификация информации называется ложным повествованием: человек создаёт линейные описания текущей ситуации. Из-за огромного количества информации, которую мы получаем ежедневно, наш мозг выбирает только ту, которую считает важной.
Пример. Вы, наверное, помните, что ели на завтрак, но вряд ли назовёте цвет ботинок каждого пассажира в метро.
Чтобы придать смысл информации, мы связываем её. Так, думая о своей жизни, вы отмечаете определённые события как значимые, и выстраиваете их в повествование, объясняющее, как вы стали тем, кто вы есть.
Пример. Вы любите музыку, потому что мама пела вам перед сном.
Так нельзя полноценно понять мир. Процесс работает только с оглядкой на прошлое и не учитывает почти безграничные толкования любого события. Даже крошечные события могут иметь непрогнозируемые, важные последствия.
Пример. Бабочка, взмахивая крылышками в Индии, вызывает ураган в Нью-Йорке месяц спустя.
Если мы расставим причины и следствия в порядке их возникновения, то увидим ясные, причинно-следственные отношения между событиями. Но поскольку мы видим только результат - ураган - можно лишь угадывать, какое из одновременно происходящих событий на самом деле повлияло на такой исход.
Нам сложно отличить масштабируемую и немасштабируемую информацию
Мы не очень хорошо различаем типы информации - «масштабируемую» и «немасштабируемую». Разница же между ними принципиальна.
Немасштабируемая информация, такая, как масса тела или рост, имеет статистический верхний и нижний предел. То есть, вес тела немасштабируем, так как существуют физические ограничения: невозможно весить 4500 кг. Ограничение параметров такой немасштабируемой информации позволяет делать прогнозы относительно средних значений.
Но нефизические или принципиально абстрактные вещи, такие, как распределение богатства или продажи альбомов, масштабируемы.
Пример. Если альбом продавать через iTunes, количеству продаж нет предела: оно не ограничивается объёмом физических копий. А поскольку операции проходят в режиме онлайн, нет недостатка физической валюты, и ничто не помешает продать триллионы альбомов.
Разница между масштабируемой и немасштабируемой информацией имеет решающее значение для видения точной картины мира. Если правила, эффективные для немасштабируемой информации, применить к масштабируемой, возникнут ошибки.
Пример. Вы хотите измерить богатство населения Англии. Самый простой способ - посчитать богатство на душу населения, сложив доходы и разделив их на количество граждан. Однако богатство масштабируемо: крошечный процент населения может владеть невероятно большим процентом богатства.
Данные о доходах на душу населения не отразят реального положения дел в вашем распределении доходов.
Мы слишком уверены в том, что считаем известным
Все хотят уберечь себя от опасности. Один из способов - оценивать риски и управлять ими. Поэтому мы покупаем страховку и стараемся «не класть все яйца в одну корзину».
Большинство прилагает все усилия для максимально точной оценки рисков, чтобы не упустить возможности и одновременно не сделать того, о чём можно пожалеть. Для этого нужно оценить все риски, а затем и вероятность того, что эти риски материализуются.
Пример. Допустим, вы собираетесь приобрести страховку, но без лишней траты денег. Тогда необходимо оценить угрозу заболевания или несчастного случая и принять взвешенное решение.
К сожалению, мы убеждены, что знаем все возможные риски, от которых должны защититься. Это игровая ошибка: мы склонны реагировать на риск, как на игру с набором правил и вероятностей, которые можно определить до её начала.
Рассматривать риск таким образом очень опасно.
Пример. Казино хотят зарабатывать как можно больше денег, поэтому разработали систему безопасности и дисквалифицируют игроков, выигрывающих слишком много и часто. Но их подход основан на игровой ошибке. Основная угроза казино - не везунчики и не воры, а похитители, берущие ребёнка владельца казино в заложники, или работник, не представивший декларацию по доходам в Налоговую службу. Серьёзные опасности для казино совершенно непредсказуемы.
Неважно, насколько сильно мы стараемся. Точно предвидеть какой-либо риск невозможно.
Почему необходимо осознавать своё незнание?
Понимая, что вы многого не знаете, вы сможете лучше оценивать риски
Все знают фразу: «Знание − сила». Но когда знания ограничены, выгоднее признавать это.
Сосредоточившись только на том, что знаете, вы ограничиваете своё восприятие всех возможных исходов данного события, создавая благодатную почву для возникновения «чёрного лебедя».
Пример. Вы хотите купить акции компании, но слишком мало знаете о фондовом рынке. В этом случае, вы проследите за несколькими падениями и подъёмами, но, в целом, обратите внимание только на то, что тенденции положительны. Полагая, что ситуация сохранится, вы тратите все деньги на акции. На следующий день рынок терпит крах, и вы теряете всё, что у вас было.
Изучив тему немного лучше, вы бы увидели многочисленные подъёмы и падения рынка на протяжении всей истории. Сосредотачивая внимание только на том, что мы знаем, мы подвергаем себя серьёзным рискам.
Если же признать, что вы чего-то не знаете, можно значительно уменьшить риск.
Пример. Хорошие игроки в покер знают, что этот принцип имеет решающее значение для успеха в игре. Они понимают, что карты их противников могут быть лучше, но также знают, что существует определённая информация, которой они не знают - например, стратегии соперника и степень его решимости идти до конца.
Осознавая наличие неизвестных факторов, игроки фокусируется исключительно на своих картах, лучше оценивая возможные риски.
Представление об ограниченности поможет нам сделать правильный выбор
Лучшая защита от когнитивных ловушек - хорошо понимать инструменты прогнозирования, а также их ограничения. Пусть это и не спасёт от промаха, но поможет уменьшить количество неудачных решений.
Если вы осознаете, что подвержены когнитивному искажению, гораздо легче понять, что вы ищете информацию, подтверждающую уже существующие утверждения. Или, зная, что люди любят сводить все к ясным, причинно-следственным повествованиям, вы будете склонны искать дополнительную информацию для лучшего представление о «картине в целом».
Необходимо знать о своих недостатках.
Пример. Если вы понимаете, что всегда существуют непредвиденные риски, несмотря на перспективность возможности вы будете осторожнее вкладывать в неё большие средства.
Невозможно преодолеть все случайности или наши ограничения в понимании сложности мира, но можно, по крайней мере, смягчить ущерб, нанесённый невежеством.
Самое главное
Хотя мы постоянно делаем прогнозы, у нас это плохо получается. Мы слишком уверены в своих знаниях и недооцениваем наше невежество. Неспособность понять и определить случайность и даже сама наша природа способствуют неудачному принятию решений и появлению «чёрных лебедей», то есть событий, кажущихся невозможными и заставляющих переосмыслить понимание мира.
Недоверчиво относитесь к «потому что». Вместо желания видеть события в чёткой причинно-следственной связи, рассматривайте ряд возможностей, не зацикливаясь на одной.
Осознайте, что вы чего-то не знаете. Для осмысленных прогнозов на будущее, будь это покупка страховки, инвестиции, смена места работы и так далее, недостаточно учитывать всё «известное» вам - это даёт лишь частичное понимание рисков. Вместо этого признайте, что вы чего-то не знаете, чтобы излишне не ограничивать информацию, с которой имеете дело.
Nassim Nicholas Taleb
The Impact of the Highly Improbable
Нассим Николас Талеб
Черный лебедь
Под знаком непредсказуемости
Пролог. О птичьем оперении9
Часть I. Антибиблиотека Умберто Эко,
или О поиске подтверждений28
Глава i. Годы учения эмпирика-скептика31
Глава 2. Черный лебедь Евгении59
Глава з. Спекулянт и проститутка63
Глава 4. Тысяча и один день,
или Как не быть лохом81
Глава 5. Доказательство-шмоказательство!100
Глава 6. Искажение нарратива117
Глава 7. Жизнь на пороге надежды153
Глава 8. Любимец удачи Джакомо Казанова:
проблема скрытых свидетельств174
Глава 9. Игровая ошибка,
или Неопределенность "ботаника"207
Часть II . Нам не дано предвидеть225
Глава 10. Предсказательный парадокс228
Глава 11. Открытие на основе птичьего помета271
Глава 12. Эпистемократия, мечта310
Глава 13. Живописец Апеллес,
или Как жить в условиях непредсказуемости326
Часть III. Серые лебеди Крайнестана343
Глава 14. Из Среднестана в Крайнестан и обратно345
Глава 15. Кривая нормального распределения,
великий интеллектуальный обман366
Глава 16. Эстетика случайности402
Глава 17. Безумцы Локка,
или "Гауссовы кривые" не к месту432
Глава 18. Неопределенность "липы"449
Часть IV, заключительная459
Глава 19. Серединка на половинку, или Как свести концы
с концами при Черном лебеде459
Конец464
Эпилог. Белые лебеди Евгении466
Словарик469
Библиография474
Посвящается Бенуа Мандельброту, греку среди римлян
ПРОЛОГ. О птичьем оперении
О птичьем оперении
До открытия Австралии жители Старого Света были убеждены, что все лебеди - белые. Их непоколебимая уверенность вполне подтверждалась опытом. Встреча с первым черным лебедем, должно быть, сильно удивила орнитологов (и вообще всех, кто почему-либо трепетно относится к цвету птичьих перьев), но эта история важна по другой причине. Она показывает, в каких жестких границах наблюдений или опыта происходит наше обучение и как относительны наши познания. Одно-единственное наблюдение может перечеркнуть аксиому, выведенную на протяжении нескольких тысячелетий, когда люди любовались только белыми лебедями. Для ее опровержения хватило одной (причем, говорят, довольно уродливой) черной птицы*.
Я выхожу за пределы этого логико-философского вопроса в область эмпирической реальности, которая интересует меня с детства. То, что мы будем называть Черным лебедем (с большой буквы), - это событие, обладающее следующими тремя характеристиками.
Во-первых, оно аномально, потому что ничто в прошлом его не предвещало. Во-вторых, оно обладает огромной силой воздействия. В-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как оно случилось, делая событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяснимым и предсказуемым.
Остановимся и проанализируем эту триаду: исключительность, сила воздействия и ретроспективная (но не перспективная) предсказуемость**. Эти редкие Черные лебеди объясняют почти все, что происходит на свете,-от успеха идей и религий до динамики исторических событий и деталей нашей личной жизни. С тех пор как мы вышли из плейстоцена - примерно десять тысяч лет назад, - роль Черных лебедей значительно возросла. Особенно интенсивный ее рост пришелся на время промышленной революции, когда мир начал усложняться, а повседневная жизнь - та, о которой мы думаем, говорим, которую стараемся планировать, основываясь на вычитанных из газет новостях, - сошла с наезженной колеи.
<*Распространение камер в мобильных телефонах привело к тому, что читатели стали присылать мне изображения черных лебедей в огромных количествах. На прошлое Рож-дество я также получил ящик вина "Черный лебедь" (так себе), видеозапись (я не смотрю видео) и две книги. Уж лучше картинки. (Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, - прим. автора.)
** Ожидаемое отсутствие события - тоже Черный лебедь. Обратите внимание, что по законам симметрии крайне невероятное событие - это эквивалент отсутствия крайне вероятного события. >
Подумайте, как мало помогли бы вам ваши знания о мире, если бы перед войной 1914 года вы вдруг захотели предста-вить дальнейший ход истории. (Только не обманывайте себя, вспоминая то, чем набили вам голову занудные школьные учителя.) Например, вы бы могли предвидеть приход Гитлера к власти и мировую войну? А стремительный распад советского блока? А вспышку мусульманского фундаментализма? А распространение интернета? А крах рынка в 1987 году (и уж совсем неожиданное возрождение)? Мода, эпидемии, привычки, идеи, возникновение художественных жанров и школ - все следует "чернолебяжьей" динамике. Буквально все, что имеет хоть какую-то значимость.
Сочетание малой предсказуемости с силой воздействия превращает Черного лебедя в загадку, но наша книга все-таки не об этом. Она главным образом о нашем нежелании признавать, что он существует! Причем я имею в виду не только вас, вашего кузена Джо и меня, а почти всех предста-нителей так называемых общественных наук, которые вот уже больше столетия тешат себя ложной надеждой на то, что их методами можно измерить неопределенность. Применение неконкретных наук к проблемам реального мира дает смехотворный эффект. Мне довелось видеть, как это происходит в области экономики и финансов. Спросите своего "портфельного управляющего", как он просчитывает риски. Он почти наверняка назовет вам критерий, исключающий вероятность Черного лебедя - то есть такой, который можно использовать для прогноза рисков примерно с тем же успехом, что и астрологию (мы увидим, как интеллектуальное надувательство облачают в математические одежды). И так во всех гуманитарных сферах.
Главное, о чем говорится в этой книге, - это наша слепота по отношению к случайности, особенно крупномасштабной;
Данная книга написана в очень нахальном, наглом, неформальном стиле. Что-ж, я вовсе не против этого, зато книга читается очень бодро и непринужденно. Благодаря эмоциям книга и запоминается лучше. Сам " много ссылается на Талеба и упоминает его книгу. Сообщает, что некоторые его взгляды сложились благодаря ей.
О чем:
Книга о статистике, но не совсем. Книга о неизмеримо-редких, непредсказуемых, непрогнозируемых событиях, обладающих колоссальной значимостью.
Почему "Черный лебедь"?
До открытия Автралии жители Старого Света были убеждены, что все лебеди - белые. Их непоколебимая уверенность вполне подтверждалась опытом. Встреча с первым черным лебедем, должно быть, сильно удивила орнитологов.
Черный лебедь
- это событие, обладающее следующими тремя характеристиками:
1. Оно аномально, потому что ничто раньше его не предвещало.
2. Оно обладает огромной силой воздействия.
3. Человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как непредсказуемое событие произошло, делая событие (в умах людей), воспринятое как сюрприз, закономерным и предсказуемым.
Примеры Черных лебедей:
- Терракт 11-го сентября;
- финансовый кризис 1987 года;
- распространение интернета;
- вторая мировая война;
- стремительный распад Советского Союза.
Крайнестан - это среда, в которой крайние значения в выборке ничем не ограничены и могут отличаться на порядки от среднего значения (например, денежные средства жителей города. Билл Гейтс может иметь у себя 99,6% всей денежной массы города).
Озвученные проблемы:
1. Применение Гауссовой кривой нормального распределения во всех случаях, в то время, как она применима только в "Среднестане", но никак не применима в "Крайнестане".
Мы учим людей методам "Среднестана", а потом выпускаем в "Крайнестан". Это всё равно, что просматривать высоту травинок на поляне, но игнорировать наличие на ней деревьев (Редко, но огромно. Одно дерево по весу превзойдет вес всех травинок вместе взятых).
То есть автор критикует не саму сигму (стандартное отклонение), а неверный выбор границ применения (в частности, в экономике). Если бы мир подчинялся гауссовому распределению, такой эпизод, как обвал рынка 1987 года (более двадцати стандартных отклонений), происходил бы не чаще, чем раз в несколько миллиардов жизней Вселенной.
2. Излишнее внимание на том, "что было" и упускание из виду того "что может произойти", хоть этого никогда раньше и не случалось.
Индюшку каждый день кормят, чтобы накануне Дня благодарения сделать из нее угощение. Но с точки зрения индюшки каждый день кормежки укрепляет ее в убеждении, что ее и дальше будут кормить, т.к. это вполне подтверждается предшествующим опытом, т.е. до этого никогда ничего плохого не происходило. Чем дольше ее кормят, тем сильнее она уверена, что в это конкретный раз ее тоже хотят покормить. И в самый последний день ее уверенность максимальна, но эта точка как раз совпадает с днем, когда фермер решает её заколоть.
3. Путание понятий "нет свидетельств возможности" с "есть свидетельства невозможности".
Тот же пример с черными лебедями. То, что черных лебедей никогда не видели (до 1697 года), не является доказательством того, что их существование невозможно. Тысячи белых лебедей не доказывают отсутствие в мире черных.
4. Накопление подтверждающих знаний не увеличивает наших знаний.
Лучше поищите что-то, что могло бы опровергнуть вашу теорию, а не подтвердить ее.
5. Ошибка "ботаника".
Рассмотрение статистики на примере азартных игр. Это слишком рафинированнная среда, где все случайности известны и просчитываемы заранее. В реальной жизни все намного более непредсказуемо.
6. Проблема скрытых свидетельств.
Греческому философу Диагору, прозванному безбожником, показали изображения людей, которые молились богам и спаслись при кораблекрушении. Подразумевалось, что молитва спасает от гибели. Диагор спросил:
- А где же изображения тех, кто молился, но всё-таки утонул?
7. Принципиальная невозможность предсказать историю.
Потому что это невозможно без предсказания изобретения новых технологий. Но невозможно придумать новую технологию, пока ее в действительности кто-нибудь не придумал. Вспомним колесо. Предположим, вы историк из каменного века, которому поручили предсказать будущее для отдела планирования вашего племени. В этом случае вам, конечно же, придется предсказать изобретение колеса, иначе вы упустите самое главное. Но раз вы способны предвидеть изобретение колеса, то, стало быть, уже знаете, как оно выглядит, и, соответственно, уже знаете, как сделать колесо, так что вы его уже изобрели. Грядущие изобретения предсказать невероятно трудно. В 1899 году глава патентного бюро Великобритании ушел в отставку, поскольку считал, что открывать больше нечего.
8. Много других проблем
Заметка:
И что со всеми этими проблемами делать?
1. Пробовать как можно больше всего разного.
2. Сосредоточиться на последствиях того или иного выбора, а не на вероятности плюсов и минусов (т.к. вероятности невозможно адекватно оценить, а последствия можно).
3. Не заковывать свое мышление и восприятие в рамки.
Забавные моменты:
1. Было установлено, что статистики имеют обыкновение оставлять свои мозги в аудитории и допускать за ее порогом самые тривиальные логические ошибки. В 1971 году психологи Дэнни Канеман и Амос Тверски решили помучить профессоров статистики вопросами, сформулированными не как статистические вопросы. Эти профессоры провалили бы экзамены, которые сами же принимают (далее в книге приводится пример задачки)
2. Сравнение личностей "бизнесмен-практик" и "доктор статистики", различие в способах мышления и в ответах на одни и те же статистические задачки.
Предположим, у нас имеется абсолютно честная (идеальной формы) монета, то есть вероятность выпадения орла и решки для нее одинакова. Я подбросил ее девяносно девять раз под ряд, и каждый раз у меня выпадал орел. Какова вероятность того, что на сотый раз выпадет решка?
Доктор статистики:
- Ну конечно, 50%, если мы исходим из абсолютного равенства шансов и независимости отдельно взятого броска от всех прочих
Бизнесмен:
- Я не верю, что монета, упавшая 99 раз под ряд решкой - идеально сбалансированная. Меня пытаются обмануть. Не более 1% на орла.
Мощный отрывок:
Логика Черного лебедя делает то, чего вы не знаете, гораздо более важным, чем то, что вы знаете. Ведь если вдуматься, то многие Черные лебеди явились в мир и потрясли его именно потому, что их никто не ждал.
Возьмем теракты 11 сентября 2001 года: если бы такого рода опасность можно было предвидеть 10 сентября, ничего бы не произошло. Вокруг башен ВТЦ барражировали бы истребители, в самолетах были бы установлены блокирующиеся пуленепробиваемые двери и атака бы не состоялась.
Новый вид неблагодарности
Всегда грустно думать о людях, к которым история отнеслась несправедливо. Взять, например, “проклятых поэтов”, вроде Эдгара Аллана По или Артюра Рембо: при жизни общество их чуралось, а потом их превратили в иконы и стали насильно впихивать их стихи в несчастных школьников. (Есть даже школы, названные в честь двоечников.) К сожалению, признание пришло уже тогда, когда оно не дарит поэту ни радости, ни внимания дам. Но существуют герои, с которыми судьба обошлась еще более несправедливо, - это те несчастные, о героизме которых мы понятия не имеем, хотя они спасли нашу жизнь или предотвратили катастрофу. Они не оставили никаких следов, да и сами не знали, в чем их заслуга. Мы помним мучеников, погибших за какое то знаменитое дело, но о тех, кто вел неизвестную нам борьбу, мы не знаем - чаще всего именно потому, что они добились успеха. Это неблагодарность вызывает у нашего незаметного героя чувство собственной никчемности. Я проиллюстрирую этот тезис мысленным экспериментом.
Представьте себе, что законодателю, обладающему смелостью, влиянием, интеллектом, даром предвидения и упорством, удается провести закон, который вступает в силу и беспрекословно выполняется начиная с 10 сентября 2001 года; согласно закону, каждая пилотская кабина оборудуется надежно запирающейся пуленепробиваемой дверью (авиакомпании, которые и так едва сводят концы с концами, отчаянно сопротивлялись, но были побеждены). Закон вводится на тот случай, если террористы решат использовать самолеты для атаки на Всемирный торговый центр в Нью Йорке. Я понимаю, что мое фантазерство - на грани бреда, но это всего лишь мысленный эксперимент. Закон непопулярен у служащих авиакомпаний, потому что он осложняет им жизнь. Но он безусловно предотвратил бы 11 сентября.
Человек, который ввел обязательные замки на дверях пилотских кабин, не удостоится бюста на городской площади и даже в его некрологе не напишут: “Джо Смит, предотвративший катастрофу 11 сентября, умер от цирроза печени”. Поскольку мера, по видимости, оказалась совершенно излишней, а деньги были потрачены немалые, избиратели, при бурной поддержке пилотов, пожалуй, еще сместят его с должности. Он уйдет в отставку, погрузится в депрессию, будет считать себя неудачником. Он умрет в полной уверенности, что в жизни не сделал ничего полезного. Я бы обязательно пошел на его похороны, но, читатель, я не могу его найти! А ведь признание может воздействовать так благотворно! Поверьте мне, даже тот, кто искренне уверяет, что его не волнует признание, что он отделяет труд от плодов труда, - даже он реагирует на похвалу выбросом серотонина. Видите, какая награда суждена нашему незаметному герою - его не побалует даже собственная гормональная система.
Давайте еще раз вспомним о событиях 11 сентября. Когда дым рассеялся, чьи благие дела удостоились благодарности? Тех людей, которых вы видели по телевизору, - тех, кто совершал героические поступки, и тех, кто на ваших глазах пытался делать вид, будто совершает героические поступки. Ко второй категории относятся деятели вроде председателя нью йоркской биржи Ричарда Грассо, который “спас биржу” и получил за свои заслуги колоссальный бонус (равный нескольким тысячам средних зарплат). Для этого ему только и потребовалось, что прозвонить перед телекамерами в колокол, возвещающий начало торгов (телевидение, как мы увидим, - это носитель несправедливости и одна из важнейших причин нашей слепоты ко всему, что касается Черных лебедей).
Кто получает награду - глава Центробанка, не допустивший рецессии, или тот, кто “исправляет” ошибки своего предшественника, оказавшись на его месте во время экономического подъема? Кого ставят выше - политика, сумевшего избежать войны, или того, кто ее начинает (и оказывается достаточно удачливым, чтобы выиграть)?
Это та же извращенная логика, которую мы уже наблюдали, обсуждая ценность неведомого. Все знают, что профилактике должно уделяться больше внимания, чем терапии, но мало кто благодарит за профилактику. Мы превозносим тех, чьи имена попали на страницы учебников истории, - за счет тех, чьи достижения прошли мимо историков. Мы, люди, не просто крайне поверхностны (это еще можно было бы как то исправить) - мы очень несправедливы.
Чем книга могла бы быть полезна любому читателю:
В книге есть много информации об интуитивном восприятии статистики человеком. Что то, что произошло недавно и "перед глазами", воспринимается как более частое явление, чем на самом деле. Также, описывается склонность людей переоценивать свои возможности, компетенцию, квалификацию и т.д. Всё это показано на примерах проведенных экспериментов, информация дана в цифрах.
По крайней мере, книга может усилить ваш навык убеждения, а также навык сопротивления тому, что вам пытаются "запудрить мозги". Повышает степень критичности мышления. В этом плане напоминает книгу "Психология влияния", Роберт Чалдини.
Бочка дегтя:
Чему научился:
Несколько большей критичности мышления. Вычислению некоторых когнитивных искажений. Умению переключаться из режима "ботаник" в режим "бизнесмен" и обратно, чтобы смотреть на явления с разных точек зрения.
Оценки:
Повышение общего кругозора: 5/5
Практическая польза: 2/5
Драйв при прочтении: 5/5
Еще книги от этого автора:
